Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST639 Advanced Time Series Analysis 927003 1 1 8

Dersin Amacı

İleri zaman serisi analizi, çeşitli araştırma alanlarında zaman serisi verileri ile çalışılırken kullanılan ileri düzeyde istatistiksel teknikler ve modeller hakkında bilgi verir. Ders, tek değişkenli durağan ve durağan olmayan modeller, vektör otoregressif, zaman serisinde kestirim ve çıkarsama için modeller konularını içermektedir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Tsay, P.J., Davis, R.A. (2002), Analysis of Financial Time Series, Wiley. Yardımcı Kaynak: Lütkepohl H.2006, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer White, H. (2002) Asymptotic Theory for Econometricians. (Revised Edition) San Diego: Academic Press. Wei, W.W., (1990) Time Series Analysis- Univariate and Multivariate Methods, Wesley.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 36 36
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birim-kök durağan olmama (Rassal Yürüyüş, Eğilimli Rassal Yürüyüş)
2 Birim-kök durağan olmama (Trend-durağan zaman serisi, genel birim-kök durağan olmayan modeller)
3 Sürekli-zamanlı stokastik süreçler (Wiener Süreç, Genelleştirilmiş Wiener Süreç)
4 Zayıf Durağan ve Çapraz Korelasyon Matrisler (Çapraz korelasyon matrisler, Doğrusal bağımlılık, Çok değişkenli portmanteau testleri)
5 Vektör Otoregressif Modeller
6 Birim-kök Durağan Olmama ve Eşbütünleşme, Ödev 1
7 Eşbütünleşik VAR Modelleri
8 Eşik-değer Eşbütünleşme
9 Çok Değişkenli Volatilite Modeller ve Uygulamaları (Üstel ağırlıklandırılmış kestirim, Bazı çok değişkenli GARCH Modelleri),
10 Çok Değişkenli Volatilite Modeller ve Uygulamaları (Yeniden parametreleştirme, Yüksek dereceden volatilite)
11 State-Space Modeller ve Kalman Filtreleme (Lokal Trend Modeli, Doğrusal State-Space Modelleri)
12 State-Space Modeller ve Kalman Filtreleme (Model Dönüşümü, Kalman Filtreleme ve Düzleme),
13 Ödev Değerlendirme
14 Ödev Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276860 Birim-kök durağan/durağan olmama durumunu anlamak
2 1276861 Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serisi süreçleri hakkında bilgi edinmek,
3 1276862 Eşbütünleşik otoregressif süreçleri anlamak,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2
2 3 3 3 2 4 5 2 3 3 4 4 2 2 4 3
3 1 2 4 5 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek