Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST651 Portföy Analizi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin temel amaçları: * öğrencilere portföy yönetimine farklı yaklaşımlar hakkında bilgi vermek * yatırımcıların çeşitlendirmenin faydalarından nasıl tam olarak faydalanabileceklerini incelemek * öğrencilere tahvil portföylerinin yönetimi ile ilgili modelleri anlamalarını sağlamak * öğrencileri ana varlık fiyatlandırma modellerine tanıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

.

Ön Koşul Dersleri

.

Önerilen Diğer Hususlar

.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Francis, A., Rajat, A., Mohanty, K., & Bhattacharyya, P. (1986). Portfolio analysis. In European Journal of Operational Research. Hult, H., Lindskog, F., Hammarlid, O., & Rehn, C. J. (2012). Risk and portfolio analysis: Principles and methods. Springer Science & Business Media.

Staj Durumu

.

Dersin İçeriği

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: * verimli bir portföyün ne anlama geldiğini ve verimli portföyün nasıl tanımlanacağını anlayabilecek; * yatırımcıların çeşitlendirmenin faydalarından tam olarak nasıl faydalanabileceklerini açıklayabilecek * CAPM ve APT'nin önemini anlamak; * tahvil riskine ilişkin rakip tedbirleri değerlendirebilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
11 Soru-Yanıt 1 1 1
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Portföy analizine giriş
2 Risk ve getiri
3 Minimum varyans stok portföyünün oluşturulması
4 Optimal bir portföy oluşturmak
5 Çok varlıklı bir portföy oluşturma
6 Çok varlıklı bir portföy oluşturma
7 Oynaklık ve zaman ufku
8 Vize
9 Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
10 Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
11 Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
12 Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
13 Sonuç ve testler
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329907 Bir yatırımdan beklenen getiri ve riskin nasıl hesaplanacağı.
2 1329908 Finansta modern portföy teorisine dayanan minimum bir varyans stok portföyünün oluşturulması, optimal stok portföyü ve risksiz varlık portföyünün oluşturulması ve çoklu varlık portföyünün oluşturulması.
3 1329909 Formül sayfaları ve öğrencileri başlamak ve öğrencilerin hisse senedi portföyü analiz becerilerini başlatmaları ve genişletmeleri için basit bir e-tablo.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5
2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4
3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek